المتوسط المتحرك في إدارة المحافظ

متوسط ​​التحرك - ما الهبوط المتحرك المتوسط ​​المتحرك - ما كمثال على ذلك، اعتبر الأمن مع أسعار الإغلاق التالية أكثر من 15 يوما: الأسبوع 1 (5 أيام) 20، 22، 24، 25، 23 الأسبوع 2 (5 أيام) 26، 28، 26، 29، 27 الأسبوع 3 (5 أيام) 28، 30، 27، 29، 28 من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر الإغلاق خلال 10 أيام أول 10 أيام كنقطة بيانات أولى. نقطة البيانات التالية سوف تسقط أقرب الأسعار، إضافة السعر في يوم 11 واتخاذ المتوسط، وهلم جرا كما هو مبين أدناه. كما لوحظ سابقا، ماس تأخر العمل السعر الحالي لأنها تستند إلى الأسعار الماضية أطول فترة زمنية ل ما، وزيادة الفارق الزمني. وبالتالي فإن درجة الماجستير لمدة 200 يوم سيكون لها درجة أكبر بكثير من التأخر من ما 20 يوما لأنه يحتوي على أسعار لل 200 يوما الماضية. طول ما لاستخدام يعتمد على أهداف التداول، مع ماس أقصر تستخدم للتداول على المدى القصير والطويلة الأجل أكثر ملاءمة للمستثمرين على المدى الطويل. ويتبع المستثمرون والمتداولون على نطاق واسع ما يعادل 200 يوم، حيث يعتبر الفواصل فوق وتحت هذا المتوسط ​​المتحرك إشارات تجارية مهمة. كما تقوم ماس بإرسال إشارات تجارية مهمة من تلقاء نفسها، أو عند تجاوز متوسطين. ارتفاع ما يشير إلى أن الأمن في اتجاه صاعد. في حين أن انخفاض ما يشير إلى أنه في اتجاه هبوطي. وبالمثل، يتم تأكيد الزخم التصاعدي مع كروس صعودي. والذي يحدث عندما يعبر ما على المدى القصير ما فوق ما على المدى الطويل. يتم تأكيد الزخم الهبوطي بكسر هبوطي، والذي يحدث عندما يعبر ما على المدى القصير ما دون المتوسط ​​المتحرك. إدارة المخاطر بمتوسط ​​متحرك بسيط (سما) المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما) هو مؤشر شعبي للاتجاه. عند الرسم البياني على الرسم البياني، فإنه يصفية الضوضاء يوما بعد يوم في أسعار الأمن، وكشف عن الاتجاه على المدى الطويل. يظهر الرسم البياني التالي صندوق تسب C جنبا إلى جنب مع سما 10 أشهر: يمكن للمستثمرين استخدام سما كإشارة إلى الوقت شراء وبيع الأمن. في اتجاه تصاعدي، يشتري المستثمر الأمن عندما يعبر سعر الإغلاق الشهري فوق سما، ويجذب هذا الاتجاه، ثم يبيعه عندما ينعكس اتجاه الاتجاه ويتخطى السعر أدنى سما. أدناه هو نفس الرسم البياني كما كان من قبل، مع شراء (B) وبيع (S) إشارات التداول المضافة. يمكنك أن ترى أن الاستراتيجية لديها آخر إشارة شراء على 1312012: الآن يتيح استخدام هذه الإشارات بيسل في نظام بسيط الاتجاه التالية مع القواعد التالية: شراء صندوق تسب C عندما يرتفع سعر الإغلاق الشهري فوق سما 10 شهرا. وإلا، بيعها واستثمار العائدات في صندوق G (استثمار خال من المخاطر). النتائج. قد ترغب في هذه الوظائف الأخرى تسب فوليو: نظرة على السندات: صندوق تسب F وصندوق G هنا نذهب مرة أخرى: ندف عقلاني خطة التوفير التوفير الجديدة (تسب) روث أوبتيونديناميك استراتيجيات إدارة المحافظ على أساس استخدام المتوسطات المتحركة الأدب المالي يحتوي على العديد من الدراسات التجريبية التي تعتبر التبعية الموجودة في تحركات أسعار سوق الأوراق المالية غير هامة، مستنتجا أن سلسلة تاريخية من الأسعار لا تفسر بما فيه الكفاية تطورها في المستقبل. ومع ذلك، وجد مؤلفون آخرون التبعية في هذه الحركات لتكون كبيرة، وبالتالي دحض فرضية المشي العشوائي لأسعار سوق الأوراق المالية. في سياق إدارة المحفظة، والغرض من هذه الدراسة هو تحديد ما إذا كانت ضعيفة فرضية السوق فعالة يتم الوفاء بها في حالة سوق الأوراق المالية في المستقبل الإسبانية. وقد تحققت الدراسة من الاقتباسات اليومية لمستقبل إيبكس 35 خلال الفترة 2006-2010. تحميل النص الكامل في إدارة محفظة بدف تتحرك المتوسطات التطفل البيانات استشارة مقالات (0) اختيار ومراجعة الأقران تحت مسؤولية اللجنة المنظمة ل بيم 2013. حقوق الطبع والنشر 2013 المؤلفين. نشرت بواسطة إلزيفير Ltd.